NORTHWND.MDF不就是SQL server数据的文件吗，还原文件（也就是你新建数据库，选择NORTHWND.MDF这个文件），即可生成你要的数据库。这是由数据库文件生成数据库，并不是你说的sql语句来生成数据库。
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并且网上有很多关于这方面的知识，你可以学习下。
安装AdventureWorks示例数据库步骤如下：
1、从“添加或删除程序”中选择 Microsoft SQL Server 2005，然后单击“更改”。按照“Microsoft SQL Server 2005 维护”向导中的步骤操作。
2、从“选择组件”中选择“工作站组件”，然后单击“下一步”。
3、在“欢迎使用 SQL Server 安装向导”中单击“下一步”。
4、在“系统配置检查”中单击“下一步”。
5、从“更改或删除实例”中单击“更改已安装的组件”。
6、在“功能选择”中，展开“文档、示例和示例数据库”节点。
7、选择“示例代码和应用程序”。
8、展开“示例数据库”，然后选择要安装的示例数据库。单击“下一步”。
9、若要安装并附加示例数据库，请从“安装示例数据库”中选择“安装并附加示例数据库”，然后单击“下一步”。
10、数据库文件创建并存储在文件夹 drive:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\Data 中。数据库已附加并可以使用。
11、若要安装示例数据库文件但不附加它们，请在“安装示例数据库”中选择“安装但不附加示例数据库”，然后单击“下一步”。
AdventureWorks 数据库文件在文件夹 drive:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Samples\AdventureWorks OLTP 中创建。AdventureWorksDW 文件在 drive:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Samples\AdventureWorks Data Warehouse 文件夹中创建。必须先附加数据库，然后才能使用它。有关详细信息，请参阅分离数据库和附加数据库。
12、选择要安装示例数据库和示例的 SQL Server 实例。
13、完成向导中的步骤。
若要完成示例的安装，在安装完成后，请执行下列步骤之一：
从“开始”菜单中单击“所有程序”，单击 Microsoft SQL Server 2005，单击“文档和教程”，然后单击“示例”，再单击“Microsoft SQL Server 2005 示例”。
或者使用 Windows 资源管理器，定位到 drive:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Samples\，然后双击 SqlServerSamples.msi 启动安装程序。
简单点说就是一个数据库服务集合，一个实例可以包含多个数据库
自带库中的表叫系统表
MASTER:核心数据库
主要配合完成数据库的权限，日志，登陆信息，设定，进程管理等数据库系统与操作系统级别的服务操作
MODEL:模版数据库
主要配合完成用户自定义数据库创建时提供各种模板
MSDB:自动化任务
主要完成一些定时，预操作比如发送邮件，提示等等等等。
TEMPDB:临时缓存
NORTHWIND和PUBS:样例库
2个附属的样例库。northwind是著名的超市连锁店数据库样例
