scipy做线性规划不是很方便，推荐用pulp来做，这个模块不属于python的内置模块，需要先安装，pip install pulp
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from pulp import *
# 设置对象
prob = LpProblem('myProblem', LpMinimize)
# 设置三个变量，并设置变量最小取值
x1 = LpVariable('x1', 0)
x2 = LpVariable('x2', 0)
x3 = LpVariable('x3', 0)
x4 = LpVariable('x4')
# 载入目标函数，默认是求最小值，因此这次对原目标函数乘以-1
prob += 3*x1 - 4*x2 + 2*x3 -5*x4
# 载入约束变量
prob += 4*x1 - x2 + 2*x3 -x4 == -2
prob += x1 + x2 -x3 + 2*x4 = 14
prob += -2*x1 + 3*x2 + x3 -x4 = 2
# 求解
status = prob.solve()
# 显示结果
for i in prob.variables():
print(i.name + "=" + str(i.varValue))
计算结果为：
x1=0.0
x2=2.0
x3=4.0
x4=8.0
想象一下，您有一个线性方程组和不等式系统。这样的系统通常有许多可能的解决方案。线性规划是一组数学和计算工具，可让您找到该系统的特定解，该解对应于某些其他线性函数的最大值或最小值。
混合整数线性规划是 线性规划 的扩展。它处理至少一个变量采用离散整数而不是连续值的问题。尽管乍一看混合整数问题与连续变量问题相似，但它们在灵活性和精度方面具有显着优势。
整数变量对于正确表示自然用整数表示的数量很重要，例如生产的飞机数量或服务的客户数量。
一种特别重要的整数变量是 二进制变量 。它只能取 零 或 一 的值，在做出是或否的决定时很有用，例如是否应该建造工厂或者是否应该打开或关闭机器。您还可以使用它们来模拟逻辑约束。
线性规划是一种基本的优化技术，已在科学和数学密集型领域使用了数十年。它精确、相对快速，适用于一系列实际应用。
混合整数线性规划允许您克服线性规划的许多限制。您可以使用分段线性函数近似非线性函数、使用半连续变量、模型逻辑约束等。它是一种计算密集型工具，但计算机硬件和软件的进步使其每天都更加适用。
通常，当人们试图制定和解决优化问题时，第一个问题是他们是否可以应用线性规划或混合整数线性规划。
以下文章说明了线性规划和混合整数线性规划的一些用例：
随着计算机能力的增强、算法的改进以及更多用户友好的软件解决方案的出现，线性规划，尤其是混合整数线性规划的重要性随着时间的推移而增加。
解决线性规划问题的基本方法称为，它有多种变体。另一种流行的方法是。
混合整数线性规划问题可以通过更复杂且计算量更大的方法来解决，例如，它在幕后使用线性规划。这种方法的一些变体是，它涉及使用 切割平面 ，以及。
有几种适用于线性规划和混合整数线性规划的合适且众所周知的 Python 工具。其中一些是开源的，而另一些是专有的。您是否需要免费或付费工具取决于问题的规模和复杂性，以及对速度和灵活性的需求。
值得一提的是，几乎所有广泛使用的线性规划和混合整数线性规划库都是以 Fortran 或 C 或 C++ 原生和编写的。这是因为线性规划需要对（通常很大）矩阵进行计算密集型工作。此类库称为求解器。Python 工具只是求解器的包装器。
Python 适合围绕本机库构建包装器，因为它可以很好地与 C/C++ 配合使用。对于本教程，您不需要任何 C/C++（或 Fortran），但如果您想了解有关此酷功能的更多信息，请查看以下资源：
基本上，当您定义和求解模型时，您使用 Python 函数或方法调用低级库，该库执行实际优化工作并将解决方案返回给您的 Python 对象。
几个免费的 Python 库专门用于与线性或混合整数线性规划求解器交互：
在本教程中，您将使用SciPy和PuLP来定义和解决线性规划问题。
在本节中，您将看到线性规划问题的两个示例：
您将在下一节中使用 Python 来解决这两个问题。
考虑以下线性规划问题：
你需要找到X和Ÿ使得红色，蓝色和黄色的不平等，以及不平等X 0和ÿ 0，是满意的。同时，您的解决方案必须对应于z的最大可能值。
您需要找到的自变量（在本例中为 x 和 y ）称为 决策变量 。要最大化或最小化的决策变量的函数（在本例中为 z） 称为 目标函数 、 成本函数 或仅称为 目标 。您需要满足的 不等式 称为 不等式约束 。您还可以在称为 等式约束 的约束中使用方程。
这是您如何可视化问题的方法：
红线代表的功能2 X + Ý = 20，和它上面的红色区域示出了红色不等式不满足。同样，蓝线是函数 4 x + 5 y = 10，蓝色区域被禁止，因为它违反了蓝色不等式。黄线是 x + 2 y = 2，其下方的黄色区域是黄色不等式无效的地方。
如果您忽略红色、蓝色和黄色区域，则仅保留灰色区域。灰色区域的每个点都满足所有约束，是问题的潜在解决方案。该区域称为 可行域 ，其点为 可行解 。在这种情况下，有无数可行的解决方案。
您想最大化z。对应于最大z的可行解是 最优解 。如果您尝试最小化目标函数，那么最佳解决方案将对应于其可行的最小值。
请注意，z是线性的。你可以把它想象成一个三维空间中的平面。这就是为什么最优解必须在可行区域的 顶点 或角上的原因。在这种情况下，最佳解决方案是红线和蓝线相交的点，稍后您将看到。
有时，可行区域的整个边缘，甚至整个区域，都可以对应相同的z值。在这种情况下，您有许多最佳解决方案。
您现在已准备好使用绿色显示的附加等式约束来扩展问题：
方程式 x + 5 y = 15，以绿色书写，是新的。这是一个等式约束。您可以通过向上一张图像添加相应的绿线来将其可视化：
现在的解决方案必须满足绿色等式，因此可行区域不再是整个灰色区域。它是绿线从与蓝线的交点到与红线的交点穿过灰色区域的部分。后一点是解决方案。
如果插入x的所有值都必须是整数的要求，那么就会得到一个混合整数线性规划问题，可行解的集合又会发生变化：
您不再有绿线，只有沿线的x值为整数的点。可行解是灰色背景上的绿点，此时最优解离红线最近。
这三个例子说明了 可行的线性规划问题 ，因为它们具有有界可行区域和有限解。
如果没有解，线性规划问题是 不可行的 。当没有解决方案可以同时满足所有约束时，通常会发生这种情况。
例如，考虑如果添加约束x + y 1会发生什么。那么至少有一个决策变量（x或y）必须是负数。这与给定的约束x 0 和y 0相冲突。这样的系统没有可行的解决方案，因此称为不可行的。
另一个示例是添加与绿线平行的第二个等式约束。这两行没有共同点，因此不会有满足这两个约束的解决方案。
一个线性规划问题是 无界的 ，如果它的可行区域是无界，将溶液不是有限。这意味着您的变量中至少有一个不受约束，可以达到正无穷大或负无穷大，从而使目标也无限大。
例如，假设您采用上面的初始问题并删除红色和黄色约束。从问题中删除约束称为 放松 问题。在这种情况下，x和y不会在正侧有界。您可以将它们增加到正无穷大，从而产生无限大的z值。
在前面的部分中，您研究了一个与任何实际应用程序无关的抽象线性规划问题。在本小节中，您将找到与制造业资源分配相关的更具体和实用的优化问题。
假设一家工厂生产四种不同的产品，第一种产品的日产量为x ₁，第二种产品的产量为x 2，依此类推。目标是确定每种产品的利润最大化日产量，同时牢记以下条件：
数学模型可以这样定义：
目标函数（利润）在条件 1 中定义。人力约束遵循条件 2。对原材料 A 和 B 的约束可以从条件 3 和条件 4 中通过对每种产品的原材料需求求和得出。
最后，产品数量不能为负，因此所有决策变量必须大于或等于零。
与前面的示例不同，您无法方便地将其可视化，因为它有四个决策变量。但是，无论问题的维度如何，原理都是相同的。
在本教程中，您将使用两个Python 包来解决上述线性规划问题：
SciPy 设置起来很简单。安装后，您将拥有开始所需的一切。它的子包 scipy.optimize 可用于线性和非线性优化。
PuLP 允许您选择求解器并以更自然的方式表述问题。PuLP 使用的默认求解器是COIN-OR Branch and Cut Solver (CBC)。它连接到用于线性松弛的COIN-OR 线性规划求解器 (CLP)和用于切割生成的COIN-OR 切割生成器库 (CGL)。
另一个伟大的开源求解器是GNU 线性规划工具包 (GLPK)。一些著名且非常强大的商业和专有解决方案是Gurobi、CPLEX和XPRESS。
除了在定义问题时提供灵活性和运行各种求解器的能力外，PuLP 使用起来不如 Pyomo 或 CVXOPT 等替代方案复杂，后者需要更多的时间和精力来掌握。
要学习本教程，您需要安装 SciPy 和 PuLP。下面的示例使用 SciPy 1.4.1 版和 PuLP 2.1 版。
您可以使用pip以下方法安装两者：
您可能需要运行pulptest或sudo pulptest启用 PuLP 的默认求解器，尤其是在您使用 Linux 或 Mac 时：
或者，您可以下载、安装和使用 GLPK。它是免费和开源的，适用于 Windows、MacOS 和 Linux。在本教程的后面部分，您将看到如何将 GLPK（除了 CBC）与 PuLP 一起使用。
在 Windows 上，您可以下载档案并运行安装文件。
在 MacOS 上，您可以使用 Homebrew：
在 Debian 和 Ubuntu 上，使用apt来安装glpk和glpk-utils：
在Fedora，使用dnf具有glpk-utils：
您可能还会发现conda对安装 GLPK 很有用：
安装完成后，可以查看GLPK的版本：
有关详细信息，请参阅 GLPK 关于使用Windows 可执行文件和Linux 软件包进行安装的教程。
在本节中，您将学习如何使用 SciPy优化和求根库进行线性规划。
要使用 SciPy 定义和解决优化问题，您需要导入scipy.optimize.linprog()：
现在您已经linprog()导入，您可以开始优化。
让我们首先解决上面的线性规划问题：
linprog()仅解决最小化（而非最大化）问题，并且不允许具有大于或等于符号 ( ) 的不等式约束。要解决这些问题，您需要在开始优化之前修改您的问题：
引入这些更改后，您将获得一个新系统：
该系统与原始系统等效，并且将具有相同的解决方案。应用这些更改的唯一原因是克服 SciPy 与问题表述相关的局限性。
下一步是定义输入值：
您将上述系统中的值放入适当的列表、元组或NumPy 数组中：
注意：请注意行和列的顺序！
约束左侧和右侧的行顺序必须相同。每一行代表一个约束。
来自目标函数和约束左侧的系数的顺序必须匹配。每列对应一个决策变量。
下一步是以与系数相同的顺序定义每个变量的界限。在这种情况下，它们都在零和正无穷大之间：
此语句是多余的，因为linprog()默认情况下采用这些边界（零到正无穷大）。
注：相反的float("inf")，你可以使用math.inf，numpy.inf或scipy.inf。
最后，是时候优化和解决您感兴趣的问题了。你可以这样做linprog()：
参数c是指来自目标函数的系数。A_ub和b_ub分别与不等式约束左边和右边的系数有关。同样，A_eq并b_eq参考等式约束。您可以使用bounds提供决策变量的下限和上限。
您可以使用该参数method来定义要使用的线性规划方法。有以下三种选择：
linprog() 返回具有以下属性的数据结构：
您可以分别访问这些值：
这就是您获得优化结果的方式。您还可以以图形方式显示它们：
如前所述，线性规划问题的最优解位于可行区域的顶点。在这种情况下，可行区域只是蓝线和红线之间的绿线部分。最优解是代表绿线和红线交点的绿色方块。
如果要排除相等（绿色）约束，只需删除参数A_eq并b_eq从linprog()调用中删除：
解决方案与前一种情况不同。你可以在图表上看到：
在这个例子中，最优解是红色和蓝色约束相交的可行（灰色）区域的紫色顶点。其他顶点，如黄色顶点，具有更高的目标函数值。
您可以使用 SciPy 来解决前面部分所述的资源分配问题：
和前面的例子一样，你需要从上面的问题中提取必要的向量和矩阵，将它们作为参数传递给.linprog()，然后得到结果：
结果告诉您最大利润是1900并且对应于x ₁ = 5 和x ₃ = 45。在给定条件下生产第二和第四个产品是没有利润的。您可以在这里得出几个有趣的结论：
opt.statusis0和opt.successis True，说明优化问题成功求解，最优可行解。
SciPy 的线性规划功能主要用于较小的问题。对于更大和更复杂的问题，您可能会发现其他库更适合，原因如下：
幸运的是，Python 生态系统为线性编程提供了几种替代解决方案，这些解决方案对于更大的问题非常有用。其中之一是 PuLP，您将在下一节中看到它的实际应用。
PuLP 具有比 SciPy 更方便的线性编程 API。您不必在数学上修改您的问题或使用向量和矩阵。一切都更干净，更不容易出错。
像往常一样，您首先导入您需要的内容：
现在您已经导入了 PuLP，您可以解决您的问题。
您现在将使用 PuLP 解决此系统：
第一步是初始化一个实例LpProblem来表示你的模型：
您可以使用该sense参数来选择是执行最小化（LpMinimize或1，这是默认值）还是最大化（LpMaximize或-1）。这个选择会影响你的问题的结果。
一旦有了模型，就可以将决策变量定义为LpVariable类的实例：
您需要提供下限，lowBound=0因为默认值为负无穷大。该参数upBound定义了上限，但您可以在此处省略它，因为它默认为正无穷大。
可选参数cat定义决策变量的类别。如果您使用的是连续变量，则可以使用默认值"Continuous"。
您可以使用变量x和y创建表示线性表达式和约束的其他 PuLP 对象：
当您将决策变量与标量相乘或构建多个决策变量的线性组合时，您会得到一个pulp.LpAffineExpression代表线性表达式的实例。
注意：您可以增加或减少变量或表达式，你可以乘他们常数，因为纸浆类实现一些Python的特殊方法，即模拟数字类型一样__add__()，__sub__()和__mul__()。这些方法用于像定制运营商的行为+，-和*。
类似地，您可以将线性表达式、变量和标量与运算符 ==、=以获取表示模型线性约束的纸浆.LpConstraint实例。
注：也有可能与丰富的比较方法来构建的约束.__eq__()，.__le__()以及.__ge__()定义了运营商的行为==，=。
考虑到这一点，下一步是创建约束和目标函数并将它们分配给您的模型。您不需要创建列表或矩阵。只需编写 Python 表达式并使用+=运算符将它们附加到模型中：
在上面的代码中，您定义了包含约束及其名称的元组。LpProblem允许您通过将约束指定为元组来向模型添加约束。第一个元素是一个LpConstraint实例。第二个元素是该约束的可读名称。
设置目标函数非常相似：
或者，您可以使用更短的符号：
现在您已经添加了目标函数并定义了模型。
注意：您可以使用运算符将 约束或目标附加到模型中，+=因为它的类LpProblem实现了特殊方法.__iadd__()，该方法用于指定 的行为+=。
对于较大的问题，lpSum()与列表或其他序列一起使用通常比重复+运算符更方便。例如，您可以使用以下语句将目标函数添加到模型中：
它产生与前一条语句相同的结果。
您现在可以看到此模型的完整定义：
模型的字符串表示包含所有相关数据：变量、约束、目标及其名称。
注意：字符串表示是通过定义特殊方法构建的.__repr__()。有关 的更多详细信息.__repr__()，请查看Pythonic OOP 字符串转换：__repr__vs__str__ .
最后，您已准备好解决问题。你可以通过调用.solve()你的模型对象来做到这一点。如果要使用默认求解器 (CBC)，则不需要传递任何参数：
.solve()调用底层求解器，修改model对象，并返回解决方案的整数状态，1如果找到了最优解。有关其余状态代码，请参阅LpStatus[]。
你可以得到优化结果作为 的属性model。该函数value()和相应的方法.value()返回属性的实际值：
model.objective持有目标函数model.constraints的值，包含松弛变量的值，以及对象x和y具有决策变量的最优值。model.variables()返回一个包含决策变量的列表：
如您所见，此列表包含使用 的构造函数创建的确切对象LpVariable。
结果与您使用 SciPy 获得的结果大致相同。
注意：注意这个方法.solve()——它会改变对象的状态，x并且y！
您可以通过调用查看使用了哪个求解器.solver：
输出通知您求解器是 CBC。您没有指定求解器，因此 PuLP 调用了默认求解器。
如果要运行不同的求解器，则可以将其指定为 的参数.solve()。例如，如果您想使用 GLPK 并且已经安装了它，那么您可以solver=GLPK(msg=False)在最后一行使用。请记住，您还需要导入它：
现在你已经导入了 GLPK，你可以在里面使用它.solve()：
该msg参数用于显示来自求解器的信息。msg=False禁用显示此信息。如果要包含信息，则只需省略msg或设置msg=True。
您的模型已定义并求解，因此您可以按照与前一种情况相同的方式检查结果：
使用 GLPK 得到的结果与使用 SciPy 和 CBC 得到的结果几乎相同。
一起来看看这次用的是哪个求解器：
正如您在上面用突出显示的语句定义的那样model.solve(solver=GLPK(msg=False))，求解器是 GLPK。
您还可以使用 PuLP 来解决混合整数线性规划问题。要定义整数或二进制变量，只需传递cat="Integer"或cat="Binary"到LpVariable。其他一切都保持不变：
在本例中，您有一个整数变量并获得与之前不同的结果：
Nowx是一个整数，如模型中所指定。（从技术上讲，它保存一个小数点后为零的浮点值。）这一事实改变了整个解决方案。让我们在图表上展示这一点：
如您所见，最佳解决方案是灰色背景上最右边的绿点。这是两者的最大价值的可行的解决方案x和y，给它的最大目标函数值。
GLPK 也能够解决此类问题。
现在你可以使用 PuLP 来解决上面的资源分配问题：
定义和解决问题的方法与前面的示例相同：
在这种情况下，您使用字典 x来存储所有决策变量。这种方法很方便，因为字典可以将决策变量的名称或索引存储为键，将相应的LpVariable对象存储为值。列表或元组的LpVariable实例可以是有用的。
上面的代码产生以下结果：
如您所见，该解决方案与使用 SciPy 获得的解决方案一致。最有利可图的解决方案是每天生产5.0第一件产品和45.0第三件产品。
让我们把这个问题变得更复杂和有趣。假设由于机器问题，工厂无法同时生产第一种和第三种产品。在这种情况下，最有利可图的解决方案是什么？
现在您有另一个逻辑约束：如果x ₁ 为正数，则x ₃ 必须为零，反之亦然。这是二元决策变量非常有用的地方。您将使用两个二元决策变量y ₁ 和y ₃，它们将表示是否生成了第一个或第三个产品：
除了突出显示的行之外，代码与前面的示例非常相似。以下是差异：
这是解决方案：
事实证明，最佳方法是排除第一种产品而只生产第三种产品。
就像有许多资源可以帮助您学习线性规划和混合整数线性规划一样，还有许多具有 Python 包装器的求解器可用。这是部分列表：
其中一些库，如 Gurobi，包括他们自己的 Python 包装器。其他人使用外部包装器。例如，您看到可以使用 PuLP 访问 CBC 和 GLPK。
您现在知道什么是线性规划以及如何使用 Python 解决线性规划问题。您还了解到 Python 线性编程库只是本机求解器的包装器。当求解器完成其工作时，包装器返回解决方案状态、决策变量值、松弛变量、目标函数等。
一般模型既有不等式约束，也有等式约束；既有非负的约束决策变量，也有整个实数域上的自由决策变量。
标准模型
引入冗余的决策变量，使得不等式约束转化为等式约束。这里的每个决策变量都具有非负性。
在这里插入图片描述
把上述模型用矩阵表示就是
m i n ( o r m a x ) C T X s . t A X = b ⃗ X ≥ 0 min(or\ max) C^TX\\ s.t \ AX=\vec{b}\\ \ X \geq 0
min(or max)C
T
X
s.t AX=
b
X≥0
线性规划问题的基本假设
系数矩阵A的行向量线性无关。
如果线性相关有2种可能，要么是增广矩阵的该行也线性相关，则该行约束冗余，可以删去。要么增广矩阵的该行线性无关，则方程无解，优化问题不存在。
系数矩阵A的行数小于列数
如果行数m大于列数n，则行向量是m个n维向量，不可能线性无关。吐过行数等于列数，且行向量线性无关，则约束条件确定了唯一解，无需优化。
一般模型与标准模型的转化
主要方式是增加决策变量。有两种情况需要增加
不等式变等式，每个不等式增加一个决策变量。
1个自由决策变量转化为2个约束的决策变量。
在这里插入图片描述
线性规划问题解的可能情况
唯一最优解
没有有限的最优目标函数
没有可行解
无穷多的最优解（一维问题中不会出现）
凸集
Def. 凸集：该集合中任意两个元素的凸组合仍然属于该集合。
在这里插入图片描述
注：此处的α \alphaα不能是0或1。
Thm. 线性规划的多面体模型是凸集。
Def. 凸集的顶点：顶点无法表示成集合中其他元素的凸组合。
在这里插入图片描述
顶点的等价描述
从系数矩阵中抽取m列线性无关的列向量，组成可逆方阵。则由此可求得m个决策变量的值，再令其余的决策变量为0即可。
推论
顶点中正分量对应的系数向量线性无关。
一个线性规划问题标准模型最多有C n m C_{n}^{m}C
n
m
个顶点。
定义总结
基矩阵§：系数矩阵中抽取m列线性无关的列向量组成可逆方阵。
基本解：m个基变量有基矩阵和b ⃗ \vec{b}
b
决定，剩余(n-m)个变量都置0，称之为非基变量。
基本可行解（顶点）：基本解中可行的，即满足非负性约束
Thm. 线性规划标准模型的基本可行解就是可行集的顶点。
Thm. 标准模型的线性规划问题如有可行解，则定有基本可行解。
Thm. 线性规划标准模型中顶点的个数是有限的。
Thm. 线性规划标准模型的最优目标函数值如果有有限的目标函数值，则总在顶点处取到。
单纯形法
在顶点中沿着边搜索最优解的过程。
按照上述的原理，我们固然可以求出所有的基矩阵，进入求出所有的顶点。计算每一个顶点的目标函数值，找出其中最大的那个，但是这样做的计算量未免太大，因此有了单纯行法，即沿着边搜索顶点。
在这里插入图片描述
单纯形法就是一个不断的选择变量入基出基的过程。
假定已知一个基本可行解。（问题4）
如何计算选定进基变量后的基本可行解。(问题1）
如何选择进基变量使得目标函数值改善。（问题2）
如何判断已经找到最优的目标函数值。（问题3）
计算选定进基变量的基本可行解
Def. 基本可行解的表示式：基变量只出现在一个等式约束中。如：
在这里插入图片描述
此处的x 3 , x 4 , x 5 x_3,x_4,x_5x
3
,x
4
,x
5
就是基变量。
选定出基变量：保可行性的最小非负比值原理
由上所述，一个顶点对应一个基本可行解，其中m个基变量，(n-m)个非基变量。假定我们要选择某个非基变量x i x_ix
i
入基，实际上就是通过对增广矩阵做初等行变化使得x i x_ix
i
仅仅出现在一个等式约束中。比如我们通过变换，使得x i x_ix
i
仅仅出现在第j个等式约束中，如果此时仍然满足可行性，那么x i x_ix
i
就取代了原来在此处的基变量，成为新的基变量。
在进行初等行变换的过程中，要保证可行性，即
b ⃗ ≥ 0 \vec{b} \geq 0
b
≥0
。因此要选择最小非负比值。请看下面的例子：
在这里插入图片描述
假设我们要选择x 2 x_2x
2
入基，那么就是要通过初等行变换，使得x 2 x_2x
2
的系数向量中某一行是1，其余行都是0。如我们选择x 2 x_2x
2
仅出现在第3个等式约束中，即
在这里插入图片描述
则此时无法保证可行性，因为b ⃗ \vec{b}
b
中第1个分量是负数。
为了避免等式右侧出现负数，只能选择比值最小的一行，即第1行。即化成如下的形式：
在这里插入图片描述
如果此时我们想让x 3 x_3x
3
入基，此时的最小比值是第2行，即让该行为1，其余行为0。但是，为了让x 3 x_3x
3
的第二行为1，该行两端必须同时乘以一个负数，此时仍然无法保证b ⃗ ≥ 0 \vec{b} \geq0
b
≥0，因此只能选择系数非负的一行。
注：这里的非负性是指系数非负，而不是比值非负。即当b中某行分量是0，而该行入基变量系数是负数，仍不能入基。
在这里插入图片描述
特殊情况：没有非负比值，即没有有限的目标函数值。
在这里插入图片描述
选择入基变量的原则
选择某个入基变量使得目标函数能改善，通过检验数选择。
此处假设优化目标是求最大值。通过等式约束，将目标函数表示成非基变量的线性组合。即
f ( X ) = c 1 x j ( m + 1 ) + c 2 x j ( m + 2 ) + . . . + c n x j ( n ) + c o n s t f(X)=c_1x_{j(m+1)}+c_2x_{j(m+2)}+...+c_nx_{j(n)}+const
f(X)=c
1
x
j(m+1)
+c
2
x
j(m+2)
+...+c
n
x
j(n)
+const
只有选择检验数是正数的变量入基才有可能使得目标函数继续增大，因为入基之后变量只可能增大或者不变，而不可能减少。
如何确定已经找到了最优的目标函数值
此处假设优化目标是求最大值。
当每个非基变量的检验数都是负数时，目标函数已经达到了最大值。
退化情况
Thm. 收敛条件：每次迭代过程中，每个基本可行解的基变量都严格大于0，则每次迭代都能保证目标函数严格增加。而基本可行解的数目是有限的，因此上述过程不会一直进行下去，因此一定能在有限次迭代过程中找到最优解。
Def. 退化情况：某些基变量是0。则多个基矩阵对应同一个退化的顶点。
Thm. 循环迭代导致不收敛：多个基矩阵对应一个顶点，即每次出基入基都换了基矩阵，但是对应的退化顶点不变，即目标函数也不变。因此可能出现在几个基矩阵之间循环不止的情况。
避免退化：由于顶点的个数是有限的，我们只需标记那些已经迭代过的顶点，即可避免循环。
**bland法则：**始终选择下标最小的可入基和出基的变量。
当所有的基变量都严格大于0时，则这个基矩阵对应于非退化的顶点，此时可行基矩阵和顶点是一一对应的；
当某些基变量为0时，则这个基矩阵对应退化的顶点，一个退化的顶点对应数个可行基矩阵。
即给定一个可行基矩阵，一定能确定一个顶点，但是给定一个顶点时，其对应的基矩阵可能不唯一。
更一般地说，当顶点非退化时，可行基矩阵唯一；否则可行基矩阵不唯一。
如何确定初始的基本可行解
先将一般模型转化为标准模型，然后添加人工变量，在迭代过程中将人工变量都变成非基变量，则基变量就只剩下原来的变量。
在这里插入图片描述
大M法在这里插入图片描述
两阶段法
在这里插入图片描述
例题
本质就是不断的迭代单纯型表
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
一般线性规划问题总结
一般模型转化为标准型
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
基于单纯型表迭代的实质
求出非基变量的检验数
σ j ( k ) = c j ( k ) − C B T B − 1 P j ( k ) m + 1 ≤ k ≤ n \sigma_{j(k)}=c_{j(k)}-C_{B}^{T}B^{-1}P_{j(k)}\ m+1 \leq k \leq n
σ
j(k)
=c
j(k)
−C
B
T
B
−1
P
j(k)
m+1≤k≤n
确定进基变量
σ j ( t ) = m a x { σ j ( m + 1 ) , σ j ( m + 2 ) , . . . σ j ( n ) } \sigma_{j(t)} = max\{\sigma_{j(m+1)},\sigma_{j(m+2)},...\sigma_{j(n)}\}
σ
j(t)
=max{σ
j(m+1)
,σ
j(m+2)
,...σ
j(n)
}
确定出基变量
在这里插入图片描述
得到新的可行基矩阵
在这里插入图片描述
基于逆矩阵的单纯形法
在这里插入图片描述
核心问题：如何基于B − 1 B^{-1}B
−1
计算出B − 1 ~ \tilde{B^{-1}}
B
−1
~
。这两个矩阵仅仅有1列不一样，这是一个线性代数问题，与本课程的主要内容无关，此处不再赘述。
总结：单纯形法中可能遇到的3中特殊情况。
1. 退化问题：某些基变量为0
退化问题的现象是某些基变量为0，本质是一个退化的顶点对应多个可行基矩阵，后果是可能使得单纯形法不收敛。
在选择入基变量时，应该遵循blend法则，即每次选择可入基变量下标最小的那个。
2. 没有最小非负比值。
当选定入基变量后，需要根据“保证可行性的最小非负比值原理”选定出基变量，如果没有非负比值，则说明该变量可以趋于无穷，则该问题没有有限的最优目标函数值。
3. 某个非基变量的检验数为0.
在选择入基变量时，需要将目标函数表示成非基变量的表达式。以目标值是求最大问题的为例，此时应该选择检验数大于0的非基变量入基才能改善目标函数值。
当所有非基变量的检验数都为小于等于0的时候，无论选择谁入基，都会值得目标函数变得更差，因此这时候就达到了最优条件。
有一种特殊情况是某个非基变量的检验数为0，如果选取该变量入基，则目标函数值和原来一样，但是我们得到另一组不同的基本可行解，即最优目标函数值对应了多个基本可行解，这说明原问题有无穷多最优解。
4. 退化问题和非基变量检验数为0.
前者是一个顶点对应多个可行基矩阵，后者是最优目标函数值对应多个顶点。
前者可能导致单纯形法不收敛，后者说明该问题有无穷多解。
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最优化技术——线性规划
最优化技术——线性规划 线性规划基本概念 线性规划问题就是在一组线性约束条件下，求解目标函数最优解的问题 标准形式 线性规划问题的标准形式： 目标函数求最大值 所有约束条件均由等式表示 每个约束条件右端常数常为非负值 所有决策变量为非负值 改造方法 所有的情况与改造方法 目标函数求最小值则应该改为求最大值： 方法——添加负号： minF=Σcjxj→maxF=−Σcjxj min F ...
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线性规划和对偶规划学习总结
在学习列生成和分解算法的时候，会频繁用到线性规划和对偶的知识，可以说LP和DP是基础。因此理解线性规划和对偶的本质是很重要的。 单纯形法是纯代数运算，从一个顶点跳到另一个顶点；且我们知道最优解一定在顶点取得，可是为什么在顶点一定会取得最优解？为什么从一个顶点跳到另一顶点，通过进基出基就可以实现，它俩为什么是一一对应的？除此以外，在分解算法中的极点和极射线和LP的解是什么样的对应关系？ 这些问题，应该说必须了解了线性规划和对偶的本质才能够深刻理解，而不至于陷入机械无脑的计算。大概看了慕课的课程，感觉山东大
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最新发布 03 线性规划模型
03 线性规划模型
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第五章 线性规划方法 Linear Programming
第五章 线性规划方法 Linear Programming5.1 线性规划问题的一般形式5.2 线性规划问题的解5.2.1 基本解的产生与转换5.2.2 基本可行解的产生与转换5.2.3 基本可行解的变换条件1. 最优性条件2. 非负性条件5.3 单纯形算法 The Simplex Method 5.1 线性规划问题的一般形式 5.2 线性规划问题的解 基本解： 只满足约束方程的解。 基本可行解： 同时满足约束方程和变量非负约束的解。 最优解： 使目标函数取得最小值的基本可行解。 5.2.1 基本解的产生与
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关于数学建模中线性规划总结
一、python方法解决 from scipy import optimize as op import numpy as np c=np.array([2,3,-5]) c = np.array([2,3,-5]) A = np.array([[-2,5,-1],[1,3,1]]) b= np.array([-10,12]) Aeq = np.array([[1,1,1]]) beq = np.array([7]) #求解 res = op.linprog(-c,A,b,Aeq,beq) print(
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八、线性规划 顶点、极值点和基本可行解决方案
假设我们正在求解方程形式的一般线性程序： 这里，是一个的矩阵，，，今天，我们将假设 的行是线性独立的。 （如果不是，那么系统 没有解，或者某些方程是多余的。在第一种情况下，我们只是忘记分析这样的线性程序；在第二种情况下，我们可以从删除冗余行。） 我们已经非正式地说过，基本可行的解决方案是“尽可能多的变量”为0。这不是很精确：在某些情况下（由于退化），可能有异常多的0值，并且我们不希望这与我们的定义混淆。 相反，我们进行如下定义。 选择一些列（或变量） 的 做为
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【算法设计zxd】第3章迭代法04 线性规划
线性规划 研究线性约束条件下线性目标函数 的极值问题的数学理论和方法。 线性规划问题形式化表达 目标函数 约束条件 线性规划问题的可行性解 线性规划问题的可行区域 线性规划问题的最优解（x1,x2,……，xn的值） 线性规划问题的最优值 单纯形算法特点 (1) 只对约束条件的若干组合进行测试，测试的毎一步都使 目标函数的值向期望值逼近； (2) 一般经过不大于m或n次迭代就可求得最优解。 线性规划标准形式 (1)它必须是一个最大化问题。如果是..
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线性规划部分概念及重要性质（运筹学导论笔记）
模型解的术语 可行解：满足所有约束条件的解 非可行解：至少一个约束条件不被满足的解 可行域：所有可行解的集合 最优解：目标函数取得最有价值的可行解 顶点可行解（CPF）：位于可行域顶点的解 顶点可行解与最优解的关系：考虑任意具有可行解与有界可行域的线性规划问题，一定具有顶点可行解和至少一个最优解，而且，最优的顶点可行解一定是最优解；因此，若一个问题恰有一个最优解，它一定是顶点可行解，若一个问题有多个最优解，其中至少两个一定是顶点可行解 比例性假设：每个活动对于目标函数值Z的贡献与活动级别xj成比例的 可加性
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Mathematics for Machine Learning--学习笔记(线性无关)
1.5 Linear Independence（线性无关） 接下来就要学习如何处理向量了。首先，我们先介绍线性组合和线性无关的概念。 Linear Combination(线性组合)：存在一个向量空间V和有限的x1,⋯ ,xk∈Vx_1,\cdots,x_k\in Vx1,⋯,xk∈V.每一个元素vvv都有如下形式：v=λ1x1+⋯+λkxk=∑i=1kλixi∈Vv=\lambda_1 x_1+\cdots+\lambda_k x_k=\sum_{i = 1}^{k} {\lambda_i x_i
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线性规划——规范型，标准型，基阵、基本解、基本可行解、基变量、非基变量.... 概念梳理
文章目录前言最优化—线性规划模型问题线性规划模型的一般形式（min）线性规划规范形式线性规划标准型模型的转换线性规划中的规律规范形式顶点的数学描述标准形式顶点的数学描述标准形式顶点的等价描述之一标准形式顶点的等价描述之二线性规划标准形式的一些基本概念线性规划标准形式的基本定理 前言 此总结参考 清华 王焕刚老师的教程。 最优化—线性规划 模型问题 线性规划模型的一般形式（min） min∑j=1ncjxj s.t. ∑j=1naijxj=bi,∀1≤i≤p∑j=1naijxj≥bi,∀
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最优化——线性规划总结1(线性规划标准型，规范型，顶点)
线性规划的形式 标准型 规范型 线性规划的求解思路 前提条件 线性规划：凸优化（凸集上的凸函数的优化） 线性规划的可行集是凸集，优化函数是凸函数（仿射函数嘛） 总有顶点是最优解，所有顶点组成的集合总是有限集，所以可以在顶点集中找到最优解。 主要思路 根据前提条件来看，我们求解线性规划的思路：找到所有的顶点，在顶点中找到最优的那个，就是最优解。相当于缩小了搜索范围。 怎么搞 首先计算顶点：顶点是改点所有起作用约束构成的线性方程组的唯一解。 因为所有的线性规划形式都能转换成标准型，所以这里只考虑标准型的
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线性规划图解法求最优解_高考数学【线性规划】知识点相关解析~
一、知识梳理1、目标函数：P=2x＋y是一个含有两个变量x和y的函数，称为目标函数。2、可行域：约束条件表示的平面区域称为可行域。3、整点：坐标为整数的点叫做整点。4、线性规划问题：求线性目标函数在线性约束条件下的最大值或最小值的问题，通常称为线性规划问题。只含有两个变量的简单线性规划问题可用图解法来解决。5、整数线性规划：要求量整数的线性规划称为整数线性规划。二、疑难知识导析线性规划是...
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算法最优化（2）线性规划问题中的常见概念辨析：可行解，最优解，基，基向量，非基向量，基变量，非基变量等等
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【线性规划】基本概念
线性规划的概念 线性规划(Linear Programming 简记 LP)是了运筹学中数学规划的一个重要分支。自从 1947 年 G. B. Dantzig 提出 求解线性规划的单纯形法以来，线性规划在理论上趋向成熟，在实用中由于计算机能处理成千上万个约束条件和决策变量的线性规划问题之后，线性规划现代管理中经常采用的基本方法之一。 在解决实际问题时，需要把问题归结成一个线性规划数学模型，关键及难点在于选适当的决策变量建立恰当的模型，这直接影响到问题的求解。 线性规划问题的目标函数及约束条件均为线性函数；约
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【运筹学】什么是基变量？对于线性规划问题中“基”概念的理解（3月3日学习笔记）
在学习《线性规划与目标规划》的过程中，课程的主讲老师郭韧给出了对于基概念的定义如下图 图片来源:运筹学（中国大学mooc网） 由此我产生了几个疑惑:1.如何理解B是线性规划问题的一个基？2.为什么说最多有CnmC_n^mCnm个基呢？ 1.如何理解B是线性规划问题的一个基？1.如何理解B是线性规划问题的一个基？1.如何理解B是线性规划问题的一个基？ 在回答第一个...
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【运筹学】线性规划 最优解分析 ( 唯一最优解 | 无穷多最优解 | 无界解 | 无可行解 | 迭代范围 | 求解步骤 )
一、唯一最优解、 二、无穷多最优解、 三、无界解、 四、无可行解、 五、线性规划迭代范围、 六、线性规划求解步骤
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线性规划与非线性规划的求解
单纯形法求解线性规划 一、大M法求解线性规划的原理 （1）、大M法首先将线性规划问题化为标准型。如果约束方程组中包含有一个单位矩阵I，那么已经得到了一个初始可行基。否则在约束方程组的左边加上若千个非负的人工变量，使人工变量对应的系数列向量与其它变量的系数列向量共同构成-一个单位矩阵。以单位矩阵为初始基，即可求得一-个初始的基本可行解。 为了求得原问题的初始基本可行解，必须尽快通过迭代过程把人工变量...
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线性规划 首先什么是线性规划，大致的定义我总结为在线性的目标和约束中，找出一个最优解。 举个例子： M1和M2两种原料用于生产内外墙涂料，M1日最大可用量24吨，M2日最大可用量为6吨，外墙涂料每吨需要6吨M1，1吨M2，内墙涂料每吨需要4吨M12，吨M2，外墙涂料每吨利润5个单位，内墙涂料每吨利润4个单位。且市场需求调查数据得出，内墙日需求量不超过外墙的日需求量+1吨，内墙最大日需求量为...
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运筹学 —线性规划总结
线性规划问题 1. 概述 线性规划问题是在一组线性约束下，求资源配置的最大最小值的问题。 直观的变现是在一个约束条件围成的区域上寻找一个点，这个点使得资源配置最优化： 2. 线性规划的思想 线性规划的思路是将不等式转换为等式，最终求得一个满足等式的解。 下面的约束式必然可以转换为[P|N]*X=B的形式，这里P是线性无关的M*M的方正。
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最优化——退化和某个非基变量检验数为零
文章目录退化和某个非基变量检验数为零退化问题退化问题的本质某个非基变量检验数为零 退化和某个非基变量检验数为零 退化问题 基本可行解的基变量数值等于0。 退化问题的本质 多个可行基阵对应于一个基本可行解。 某个非基变量检验数为零 对于求max的线性规划问题，如果所有检验数均满足 则说明已经得到最优解， 若此时某非基变量的检验数为零 ，则说明该优化问题有无穷多最优解。 ...
战术决策问题，某战略轰炸机队指挥官得到了摧毁敌方坦克生产能力的命令. 根据情报, 敌方有四个生产坦克部件的工厂, 位于不同的地方. 只要破坏其中任一工厂的生产设施就可以有效地停止敌方坦克的生产. 根据分析, 执行该任务的最大因素是汽油短缺, 为此项任务只能提供48000加仑汽油.而对于任何一种轰炸机来说, 不论去轰炸哪一个工厂都必须有足够往返的燃料和100加仑备余燃料.该轰炸机队现有重型和中型两种轰炸机, 其燃油消耗量及数量见下表
编号 飞机类型 每千米耗油量 飞机驾数
1 重型 1/2 48
2 中型 1/3 32
各工厂距离空军基地的距离和摧毁目标的概率见下表
工厂 距离/千米 摧毁目标概率(重型/中型)
1 450 0.10 0.08
2 480 0.20 0.16
3 540 0.15 0.12
4 600 0.25 0.20
所以应该去2号工厂1驾重型和1驾中型机，去4号工厂45驾重型机和31驾中型机。
